众所周知,基金系统有许多数据维护做起来很麻烦,要计算很多东西,还有很多审批和文档要处理。怎么样能够让它变得“简单”?汇付科技以开发为已任,在这里,我就给大家介绍一下我们所做的私募云平台框架及绩效分析。

多层次的私募云平台框架

基于私募基金的业务特点,我们建立起多层次的云平台框架——

数据层:

各业务模块数据库独立部署,适于云端;随着业务量增加,有利于分散数据请求压力,提升系统可扩展性和性能;

技术服务层:

提供权限、工作流、批处理、规划、文档、消息等标准化技术服务接口(HTTP/HTTPS协议);

业务服务层:

提供业务服务接口(HTTP/HTTPS协议),业务数据通过服务封装;禁止直接访问其他业务数据层,通过服务接口跨业务,调用(技术层)进行安全管理。

简单讲,一个基金把账目算完,可能要产生300多个数据库存,如果做到某一个步骤出现了问题怎么办?系统怎么恢复?我们建立的多层次云平台框架就是解决这个问题的,每一层都是相互控制,包括提供可视化监控框架。

目前类似的底层技术不少,但真正能够便捷地实现轻量级调动的产品很少。我们的技术可以实现一层层结点审批,也可以合并一起审批,甚至是根据相应的内容在云上定制。

此外,通过外部接口爬虫,我们做了一个针对邮件的机制,不用人工介入,系统就可以根据邮件内容自己加工、后续使用,完全实现智能化、自动化。包括一些数据库存,我们今天都可以很方便地在云端按照分解点部署,每一部分都可以独立驱动。

专业的资产管理绩效分析

任何一个投资行为或者是投资组合,一段时间以后,做得是好是坏,通常都会有一个业绩比较基准,与之相比,得出结论。对于资产管理的绩效分析而言,光有一个结论还不够,背后的逻辑是什么?

以基金行业为列,某个基金经理以什么样的风格、在某一段时间内采取什么样的操作,最后导致了一只基金产品的净值结果。绩效分析就是把这样的结果往前倒推,分析这个基金经理在什么地方做得好,什么地方做得不好。

具体做起来,需要结合软件工程,包括一堆算法。针对国债、基金、股票等各细分领域,汇付科技的绩效分析系统具有易解性、专业性、灵活性、经济性等特点。

我们大概把整个的绩效分析分成几个方面,最底层是各类数据采集,然后是各类算法引擎,再是规则监控、归因分析,最后达到绩效评分、信息展示这一层。

此前我们刚刚做好的针对基金公司以及基金经理的基础数据模型,通过指标算法和数学算法这两类常用的算法库,实现跟踪、误差等等,帮助客户把业绩计算出来。

基于上面这些算法和分析,我们为客户提供“评分卡”——客户可以根据牛、熊市自己定义一些权重,得出定性和定量评价。这些信息,还可以指标数据、分析图表等形式展示出来。

最后预告一下,汇付科技在新的一年中还有不少新的科技研发计划,包括建立区块链应用场景、建立大数据并行运算架构等等,期待在下一届科技节上更好地跟大家汇报。